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3第三章金融工程練習題

金融工程

第三章

一、判斷題

1、遠期利率協議是針對多時期利率風險的保值工具。(×)

2、買入一份短期利率期貨合約相當于存入一筆固定利率的定期存款。(√)

3、遠期利率協議到期時,多頭以事先規定好的利率從空頭處借款。(×)

4、無收益資產遠期合約多頭的價值等于標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。(√)

二、單選題

1、遠期合約的多頭是(A)

A.合約的買方

B.合約的賣方

C. 交割資產的人 D 經紀人

2、在“1×4FRA”中,合同期的時間長度是(C)。

A.1個月

B.4個月

C.3個月 D 5個月

3、假設6個月期利率是9%,12個月期利率是10%,18個月期利率為12%,則6×12FRA 的定價的理論價格為(D)

A.12%

B.10%

C.10.5% D 11%

4、遠期合約中規定的未來買賣標的物的價格稱為(B)

A.遠期價格

B.交割價格

C. 理論價格

D. 實際價格

5、下列不屬于金融遠期合約的是(D)

A.遠期利率協議

B.遠期外匯合約

C. 遠期股票合約

D. 遠期貨幣合約

6、遠期利率協議的買方相當于(A)

A.名義借款人

B. 名義貸款人

C. 實際借款人

D. 實際貸款人

7、遠期利率協議成交的日期為(C)

A.結算日

B. 確定日

C. 交易日

D. 到期日

8、遠期利率是指(B)

A.將來時刻的將來一定期限的利率

B. 現在時刻的將來一定期限的利率

C. 現在時刻的現在一定期限的利率

D. 以上都不對

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